Книга описывает структуру и методы управления рисками с помощью методики Value
at Risk и ее компоненты Stress Testing. Книга нацелена на то, чтобы объяснить:
-Что на самом деле представляет из себя Value at Risk.
-Как рассчитывать Value at Risk - три основных метода.
-Зачем нужен Stress Testing для VaR анализа.
-Как повысить эффективность Stress Testing.
-Как с помощью Value at Risk и Stress Testing управлять рисками.
-Как с помощью Value at Risk повысить эффективность деятельности банка.
-Value at Risk как инструмент регулирования и оценки риска и капитала.
Книга ориентированна на практиков в области
риск-менеджмента, банковских управляющих, консультантов, студентов и других
людей, кто заинтересован в понимании Value at Risk и его использования на
практике в банках и особенно в трейдинге. Книга не предполагает глубоких
математических знаний для ее понимания, несмотря на статистическую основу
расчета Value at Risk. Книга также содержит диск с примерами расчета Value at
Risk, описываемыми в книге, в формате Excel.
