The Professional's Handbook of Financial Risk Management.
The
Professional's Handbook of Financial Risk Management
В феврале 2000 года вышла новая профессиональная книга по
риск-менеджменту созданная совместно с GARP. Это практический справочник для
профессиональных финансовых риск-менеджеров, раскрывающий все аспекты
финансовых рисков, включая операционные риски, регулирование, рисковый капитал
и др. По мнению членов GARP, эта книга является самым исчерпывающим источником
на данную тему, ее объем около 850 страниц. Книга написанна профессионалами для
профессионалов, не включает академической теории, а фокусируется только на
проблемах применения риск-менеджмента в практике и примерах из реальной жизни.
Впечатляет авторский состав книги, все авторы считаются лидерами в своей
области, специалистами как в теории так и в практике.
Table of Contents
Chapter
Title
Author
Section I
Foundation of Risk Management
1
Derivatives
Basic
Allan M.
Malz
2
Measuring
Volatility
Kostas
Giannopoulos
3
Constructing
Yield Curves
Peruvemba K.
Satish
4
Choosing Appropriate
Model Parameters and Risk Measurement Methods
Ian Hawkins
Section 2
Market Risk, Credit Risk and Operational Risk
5
Yield Curve
Risk Factors: Domestic and Global Contexts
Wesley K.
Phoa
6
Implementation
of a VaR System
Alvin Kuruc
7
Additional
Risk in Fixed Income Products
Teri L.
Geske
8
Stress
testing
Philip
William Best
9
Backtesting
Mark Deans,
FRM
10
Credit Risk
Management
Richard K.
Skora
11
Credit
Derivatives and Risk Management
Kurt Wilhelm
12
Operational
Risk
Bob Mark (also
written by Dan Galai & Michel Crouhy)
13
Operational
Risk
Duncan
Wilson
Section 3
Additional Risk Types
14
Model Risk
Francois-Serge
Lhabitant
15
Liquidity
Risk
Robert E.
Fiedler
16
Accounting
Risk
Richard
Sage, FRM
17
Compliance
and Documentation Risk
Thomas
Donahoe
18
Energy Risk
Grant Thain
19
Price
Testing
Andy Fishman
Section 4
Capital Management, Technology and Regulation
20
Implementing
Firm Wide Risk Management Framework
Shyam Venkat
21
Selecting
Enterprize Risk Management Technologies
Debbie
Williams
22
Establishing
a Capital Limit Structure
Michael
Hanrahan
23
Framework
for Attributing Economic Capital & Enhancing Shareholder Value
Michael
Haubenstock (also written by Frank Morisano)
24
International
Regulatory Requirements for Risk Management
