В данном разделе размещаются
данные и скрипты, полезные для практической оценки различных рисков.
База котировок, в настоящий момент содержит данные по корпоративных акциям, ГКО/ОФЗ,
валютным облигациям и ставкам межбанковского рынка. В настоящий момент окончательное формирование базы не завершено,
поэтому по отдельным инструментов возможно наличие не всех котировок.
Характеристики риска инструментов
|
Данный скрипт позволит Вам рассчитать простую и экспоненциальную волатильности инструментов,
оценить тренд на различных интревалах, рассчитать минимальные и максимальные изменения цен,
получить характеристики (процентили) распределения изменений цен.
|
Взаимосвязь инструментов. Альфа-бета модель
|
Данный скрипт позволяет рассчитать ковариацию и корреляцию изменений цен пары инструментов, а также
получить коэффициенты линейной регрессии ("альфа-бета" модели) для выбранной пары.
| |
Котировки инструментов
|
Данный скрипт позволяет получить котировки инструментов (значения индексов) за выбранный интервал.
|
|