Данный препринт представляет собой комплекс задач теоретико-практического характера, адаптированный к книге А.В.Мельникова "Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в финансах и страховании". В этом смысле препринт является естественным дополнением указанной книги в направлении популярных в экономических источниках "case-studies" и может использоваться как соответствующее учебно-методическое пособие.
Содержание:
Часть I. Финансовые риски
1.1. Общие понятия о рынке ценных бумаг, финансовых обязательствах и рисках
1.2. Финансовый рынок и вероятностная база расчета рисков
1.3. Управление риском платежных обязательств
1.4. Управление риском портфельного инвестирования
1.5. Модели (B,S)-рынка в непрерывном времени
Часть II. Страховые риски
2.1. Модели рисков и принципы расчета премий
2.2. Вычисление вероятности разорения как рисковой характеристики страховой компании
2.3. Платежеспособность страховой компании с учетом инвестирования
2.4. Риски в страховании жизни
2.5. Риски перестрахования
Литература
2001 г., 42 cтр., на русском языке
А.В.Бойков, Д.А.Косинец, А.В.Мельников.
