Элементы страхового риск-менеджмента. Учебное пособие.
Мельников А.В., Бойков А.В.
Элементы страхового риск-менеджмента Учебное пособие
В данном учебном пособии, продолжающем линию пособия А.В. Мельникова "Элементы финансового риска-менеджмента", излагается ряд аспектов количественного риск-мендджмента в страховании. В нем даются необходимые сведения о моделях рисков, принципах и методах расчетов премий в страховании жизни, имущественном страховании и перестраховании. Особое внимание уделяется актуарным расчетам, связанным с инвестиционной активностью страховой компании на финансовом рынке. Вместе с традиционным материалом пособие содержит и новые результаты, на данный момент мало представленные в традиционной страховой (как российской, так и зарубежной) литературе и отражающие тот инновационный тренд в актуарной науке и экономике страхования, что происходит под влиянием современной математики финансов.
Пособие может составить основу курсов лекций и практических занятий по актуарной математике, страхованию и управлению риском для университетских специальностей экономико-математического направления.
Содержание:
Введение
1. Модели рисков и принципы расчетов премий
2. Вычисление вероятности разорения как рисковой характеристики страховой компании
Биномиальная модель
Модель Крамера-Лундберга
3. Платежеспособность страховой компании с учетом инвестирования
4. Риски в страховании жизни
Таблицы продолжительности жизни
Стандартные контракты страхования жизни
Инновационные контракты страхования жизни
Расчет премий инновационных контрактов посредством хеджирования в среднеквадратическом
5. Риски перестрахования
Приложения
Литература
2000, 87 с., 5-93379-005-2
Мельников А.В., Бойков А.В.
