Как и в традиционных методах оценки финансового состояния контрагента, расчет итогового рейтинга производится на основе набора финансовых коэффициентов.

      Процесс построения рейтинговой оценки, то есть определение вероятности дефолта, осуществляется в три этапа:

1 этап Проверка ряда факторов отсечения, то есть общих условий, факт выполнения которых делает неприемлемой работу по лимитам с данным банком. К ним относится, в частности, низкие объемы активов и собственного капитала, отсутствие отчетности за требуемый период времени и так далее.

2 этап Расчет на основе балансовых данных "частных" финансовых показателей, являющихся исходными данными для реализации следующего этапа анализа - расчета вероятности дефолта контрагента. Данные показатели были отобраны из максимально широкого круга коэффициентов таким образом, чтобы уровень значимости каждого из них при расчете вероятности дефолта составлял не менее 95%. Интересно, что в конечный набор показателей не вошел коэффициент достаточности капитала, что отражает специфику способов формирования собственных средств, используемых российскими банками. Как видно из приведенных ниже данных (Таблица 1), у большинства из 15 банков, лицензии которых были отозваны в первом полугодии 2000 года, соотношение капитал / нетто-активы находилось на уровне выше среднего.

Таблица 1 - Соотношение капитала и нетто-активов банков, лицензии которых были отозваны в I полугодии 2000 года (по состоянию на 1 января 2000 года)
Банк Отзыв лицензии Капитал/нетто-активы
Александрия (3132)15.02.0094.6%
Финвестбанк (1516)15.02.0084.3%
Никольский (2444) 28.04.0081.4%
Росэкспортбанк (2434)28.04.0072.1%
Банк Малого Бизнеса (3239)05.06.0066.6%
Академстройбанк (3147)22.02.0066.2%
Почта-Банк (2549)24.03.0063.9%
Земский Земельный Банк (3081)28.04.0042.4%
РБРР (2485)04.05.0041.3%
Интерглоб (2692)24.03.0018.5%
Машбанк (215)24.03.005.2%
Кредитресурс (2777)24.03.002.0%
ММТБ (1584)28.04.000.6%
Технобанк (274)24.03.00-3.8%
Мапо-Банк (2292)15.02.00-162.6%


3 этап Расчет вероятности дефолта рассматриваемого банка в течение 6 месяцев, начиная с даты отчетности. Расчет производится на основе многофакторной бинарной вероятностной модели, построенной более чем по 4 500 балансам банков РФ за период с 1.1.1998 по 1.12.1999.

Общая характеристика модели:
Зависимая переменная: P, отражает реальный факт отзыва лицензии либо введение временной администрации в банке в течение полугодия после отчетной даты (в случае отзыва лицензии / введения администрации присваивается значение 1, иначе 0).
Объясняющие переменные: ki, "частные" финансовые показатели банка.
Коэффициенты модели: βi, коэффициенты значимости финансовых показателей.
Оценка параметров: метод максимального правдоподобия (численная оптимизация).
Общий вид модели:
Fu() - интегральная функция стандартного нормального распределения.
Критерии качества: ошибка модели 6%.

      Показатель вероятности дефолта, рассчитываемый на основе данных модели, представляет собой характеристику степени "сходства" финансового состояния анализируемого банка с финансовым состоянием фактически разорившихся банков и является адекватной мерой уровня кредитного риска, связанного с проведением операций с контрагентом. Данный показатель оправдал себя как на данных, относящихся ко II полугодию 1998 года (см. Рисунок 1), так и при рассмотрении нынешнего финансового состояния коммерческих банков.



Рисунок 1 - Динамика вероятности дефолта некоторых банков в течение II-III кварталов 1998 года